主題
Search

累積量


phi(t)特徵函式,定義為傅立葉變換 機率密度函式 P(x) 使用 傅立葉變換 引數 a=b=1,

phi(t)=F_x[P(x)](t)
(1)
=int_(-infty)^inftye^(itx)P(x)dx.
(2)

累積量 kappa_n 然後由下式定義

 lnphi(t)=sum_(n=1)^inftykappa_n((it)^n)/(n!)
(3)

(Abramowitz 和 Stegun 1972,第 928 頁)。取 麥克勞林級數 得到

 lnphi(t)=(it)mu_1^'+1/2(it)^2(mu_2^'-mu_1^'^2)+1/(3!)(it)^3(2mu_1^'^3-3mu_1^'mu_2^'+mu_3^')+1/(4!)(it)^4(-6mu_1^'^4+12mu_1^'^2mu_2^'-3mu_2^'^2-4mu_1^'mu_3^'+mu_4^')+1/(5!)(it)^5[24mu_1^'^5-60mu_1^'^3mu_2^'+20mu_1^'^2mu_3^'-10mu_2^'mu_3^'+5mu_1^'(6mu_2^'^2-mu_4^')+mu_5^']+...,
(4)

其中 mu_n^'原點矩,因此

kappa_1=mu_1^'
(5)
kappa_2=mu_2^'-mu_1^'^2
(6)
kappa_3=2mu_1^'^3-3mu_1^'mu_2^'+mu_3^'
(7)
kappa_4=-6mu_1^'^4+12mu_1^'^2mu_2^'-3mu_2^'^2-4mu_1^'mu_3^'+mu_4^'
(8)
kappa_5=24mu_1^'^5-60mu_1^'^3mu_2^'+20mu_1^'^2mu_3^'-10mu_2^'mu_3^'+5mu_1^'(6mu_2^'^2-mu_4^')+mu_5^'.
(9)

這些變換可以由下式給出CumulantToRaw[n] 在 Mathematica 應用程式包中mathStatica.

中心矩 mu_n 表示,

kappa_1=mu
(10)
kappa_2=mu_2
(11)
kappa_3=mu_3
(12)
kappa_4=mu_4-3mu_2^2
(13)
kappa_5=mu_5-10mu_2mu_3,
(14)

其中 mu均值sigma^2=mu_2方差。這些變換可以由下式給出CumulantToCentral[n]。

多元累積量可以用原點矩表示,例如:

kappa_(1,1)=-mu_(0,1)^'mu_(1,0)^'+mu_(1,1)^'
(15)
kappa_(2,1)=2mu_(0,1)^'mu_(1,0)^'^2-2mu_(1,0)^'mu_(1,1)^'-mu_(0,1)^'mu_(2,0)^'+mu_(2,1)^',
(16)

以及中心矩,例如:

kappa_(1,1)=mu_(1,1)
(17)
kappa_(2,1)=mu_(2,1)
(18)
kappa_(3,1)=-3mu_(1,1)mu_(2,0)+mu_(3,1)
(19)
kappa_(4,1)=-6mu_(2,0)mu_(2,1)-4mu_(1,1)mu_(3,0)+mu_(4,1)
(20)
kappa_(5,1)=30mu_(1,1)mu_(2,0)^2-10mu_(2,1)mu_(3,0)-10mu_(2,0)mu_(3,1)-5mu_(1,1)mu_(4,0)+mu_(5,1)
(21)

使用CumulantToRaw[{m, n, ...}] 和CumulantToCentral[{m, n, ...}],分別地。

k 統計量是累積量的無偏估計量


另請參閱

特徵函式, 累積量生成函式, 傅立葉變換, k 統計量, 峰度, 均值, , 謝潑德修正, 偏度, 無偏估計量, 方差

使用 探索

參考文獻

Abramowitz, M. 和 Stegun, I. A. (編). 數學函式手冊,包含公式、圖表和數學表格,第 9 版。 紐約: Dover, p. 928, 1972.Kenney, J. F. 和 Keeping, E. S. "累積量和累積量生成函式"、"累積量的可加性" 和 "謝潑德修正"。§4.10-4.12 in 統計數學,第 2 部分,第二版。 普林斯頓,新澤西州: Van Nostrand, pp. 77-82, 1951.

在 中被引用

累積量

請引用本文為

Weisstein, Eric W. "累積量。" 來自 --一個 資源。 https://mathworld.tw/Cumulant.html

主題分類