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斯內德克爾F分佈


如果隨機變數 X 服從自由度為 m卡方分佈 (chi_m^2),且隨機變數 Y 服從自由度為 n卡方分佈 (chi_n^2),並且 XY 是獨立的,那麼

 F=(X/m)/(Y/n)
(1)

的分佈為自由度為 mn 的斯內德克爾 F 分佈

 f(F(m,n))=(Gamma((m+n)/2)(m/n)^(m/2)F^((m-2)/2))/(Gamma(m/2)Gamma(n/2)(1+m/nF)^((m+n)/2))
(2)

對於 0<F<infty原點矩

mu_1^'=n/(n-2)
(3)
mu_2^'=(n^2(m+2))/(m(n-2)(n-4))
(4)
mu_3^'=(n^3(m+2)(m+4))/(m^2(n-2)(n-4)(n-6))
(5)
mu_4^'=(n^4(m+2)(m+4)(m+6))/(m^3(n-2)(n-4)(n-6)(n-8)),
(6)

因此前幾個 中心矩 由下式給出

mu_2=(2n^2(m+n-2))/(m(n-2)^2(n-4))
(7)
mu_3=(8n^3(m+n-2)(2m+n-2))/(m^2(n-2)^3(n-4)(n-6))
(8)
mu_4=(12n^4(m+n-2)[4(n-2)^2+m^2(n+10)+m(n-2)(n+10)])/(m^3(n-2)^4(n-4)(n-6)(n-8)),
(9)

並且 均值方差偏度超額峰度

mu=mu_1^'=n/(n-2)
(10)
sigma^2=(2n^2(m+n-2))/(m(n-2)^2(n-4))
(11)
gamma_1=2sqrt((2(n-4))/(m(m+n-2)))(2m+n-2)/(n-6)
(12)
gamma_2=(12(-16+44m+22m^2+20n-32mn+5m^2n-8n^2+5mn^2+n^3))/(m(m+n-2)(n-6)(n-8)).
(13)

特徵函式 可以計算,但相當繁瑣,並且涉及到 廣義超幾何函式 _3F_2(a,b,c;d,e;z)

 w=((mF)/n)/(1+(mF)/n)
(14)

得到 貝塔分佈 (Beyer 1987, p. 536)。


另請參閱

貝塔分佈, 卡方分佈, 學生氏t分佈

使用 探索

參考文獻

Beyer, W. H. CRC 標準數學手冊,第 28 版 Boca Raton, FL: CRC Press, p. 536, 1987.

在 上被引用

斯內德克爾F分佈

請引用為

Weisstein, Eric W. "斯內德克爾F分佈。" 來自 Web 資源。 https://mathworld.tw/SnedecorsF-Distribution.html

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