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得分函式


得分函式 u(theta)偏導數,它是 對數似然函式 F(theta)=lnL(theta) 的偏導數,其中 L(theta) 是標準的 似然函式

定義似然函式

 L(theta)=product_(i=1)^nf_i(y_i|theta)
(1)

顯示

 F(theta)=sum_(i=1)^nlnf_i(y_i|theta)
(2)

因此

u(theta)=partial/(partialtheta)F(theta)
(3)
=sum_(i=1)^(n)(partiallnf_i(y_i|theta))/(partialtheta)
(4)
=sum_(i=1)^(n)1/(f_i(y_i|theta))(partialf_i(y_i|theta))/(partialtheta).
(5)

使用上述 u 的公式,可以輕鬆計算與 u 相關的各種統計量。例如,均值 E(u(theta)) 可以證明等於零,而方差恰好是 Fisher 資訊矩陣。得分函式在純粹數學和應用數學的許多領域都有廣泛的應用,並且是似然理論領域的關鍵組成部分。


另請參閱

導數, 期望值, Fisher 資訊矩陣, 似然, 似然函式, 對數, 對數似然函式, 偏導數, 機率, 方差

此條目由 Christopher Stover 貢獻

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參考文獻

Rodriguez, G. "廣義線性模型講義." 2007. http://data.princeton.edu/wws509/notes/.Sun, D. and Xiao, F. "基於得分函式的似然理論." 2013. http://www.stats.uwo.ca/faculty/bellhouse/Likelihood_Theory_with_Score_Function.pdf

請引用為

Stover, Christopher. "Score Function." 來自 -- 資源,由 Eric W. Weisstein 建立. https://mathworld.tw/ScoreFunction.html

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