主題
Search

標記點過程


具有標記空間 E 的標記點過程是一個雙重序列

 (T,Y)=((T_n)_(n>=1),(Y_n)_(n>=1))

R^^^+ 值的隨機變數E^_ 值的隨機變數 Y_n 組成,這些變數定義在機率空間 (Omega,F,P) 上,使得 T=(T_n)_(n>=1) 是一個簡單點過程 (SPP) 並且

1. 對於 n>=1P(Y_n in E,T_n<infty)=P(T_n<infty)

2. 對於 n>=1P(Y_n=del ,T_n=infty)=P(T_n=infty)

這裡,P 表示機率del 表示所謂的無關標記,它用於描述永不發生的事件的標記,並且 E^_=E union {del }

此定義類似於 SPP 的定義,因為它描述了標記事件發生的一系列時間點。不同之處在於,這些事件可能是不同型別的,其中第 n 個事件的型別(即標記)由 Y_n 表示。請注意,由於包含了無關標記 del ,標記將為所有 n 賦予值 Y_n——即使當 T_n=infty 時,即當第 n 個事件永不發生時 (Jacobsen 2006)。


另請參閱

標記空間點過程自校正點過程自激點過程簡單點過程空間點過程時空點過程時間點過程

此條目由 Christopher Stover 貢獻

使用 探索

參考文獻

Jacobsen, M. Point Process Theory and Applications: Marked Point and Piecewise Deterministic Process. Boston: Birkhäuser, 2006.

如此引用

Stover, Christopher. "標記點過程。" 來自 Web 資源,由 Eric W. Weisstein 建立。 https://mathworld.tw/MarkedPointProcess.html

主題分類