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Wishart 分佈

如果 X_i 對於 i=1, ..., m 服從均值向量為 mu=0 且協方差矩陣為 Sigma 的 多元正態分佈，並且 X 表示由行向量 X_i 組成的 m×p 矩陣，那麼 p×p 矩陣 X^(T)X 服從尺度矩陣為 Sigma 和自由度引數為 m 的 Wishart 分佈。Wishart 分佈最常用於描述多正態樣本的協方差矩陣。Wishart 分佈被實現為WishartDistribution[sigma, m] 在 Wolfram 語言 包中MultivariateStatistics` .

另請參閱

F-分佈, 多元二項分佈, Hotelling T 方分佈

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請引用為

Weisstein, Eric W. "Wishart 分佈。" 來自 Web 資源。 https://mathworld.tw/WishartDistribution.html

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