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協方差矩陣

給定 n 組變數，表示為 {X_1}, ..., {X_n} ，一階協方差矩陣定義為

V_(ij)=cov(x_i,x_j)=<(x_i-mu_i)(x_j-mu_j)>,

其中 mu_i 是均值。更高階的矩陣由下式給出

V_(ij)^(mn)=<(x_i-mu_i)^m(x_j-mu_j)^n>.

一個單獨的矩陣元素 V_(ij)=cov(x_i,x_j) 稱為 x_i 和 x_j 的協方差。

參見

協方差, 誤差傳播, 統計相關性, 方差

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參考文獻

Snedecor, G. W. 和 Cochran, W. G. Statistical Methods, 7th ed. Ames, IA: Iowa State Press, p. 342, 1980.

在 上被引用

協方差矩陣

引用為

Weisstein, Eric W. "協方差矩陣。" 來自 Web 資源。 https://mathworld.tw/CovarianceMatrix.html

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