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Levenberg-Marquardt 方法


Levenberg-Marquardt 方法是尋找函式 F(x) 最小值的 Gauss-Newton 方法的常用替代方法,該函式是非線性函式的平方和,

 F(x)=1/2sum_(i=1)^m[f_i(x)]^2.

f_i(x)雅可比矩陣J_i(x),則 Levenberg-Marquardt 方法在由方程組的解 p 給出的方向上搜索

 (J_k^(T)J_k+lambda_kI)p_k=-J_k^(T)f_k,

其中 lambda_k 是非負標量,I單位矩陣。該方法具有一個很好的性質,即對於某個與 lambda_k 相關的標量 Delta,向量 p_k 是最小化 ||J_kp+f_k||_2^2/2 且受限於 ||p||_2<=Delta 的約束子問題的解 (Gill 等人,1981,第 136 頁)。

該方法透過以下命令使用FindMinimum[f, {x, x0}] 當給定Method -> LevenbergMarquardt選項。


另請參閱

最小值, 最佳化

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參考文獻

Bates, D. M. 和 Watts, D. G. Nonlinear Regression and Its Applications. 紐約:Wiley, 1988.Gill, P. R.; Murray, W.; 和 Wright, M. H. "The Levenberg-Marquardt Method." §4.7.3 in Practical Optimization. 倫敦:Academic Press, 第 136-137 頁, 1981.Levenberg, K. "A Method for the Solution of Certain Problems in Least Squares." Quart. Appl. Math. 2, 164-168, 1944.Marquardt, D. "An Algorithm for Least-Squares Estimation of Nonlinear Parameters." SIAM J. Appl. Math. 11, 431-441, 1963.

在 中引用

Levenberg-Marquardt 方法

請引用本文為

Weisstein, Eric W. "Levenberg-Marquardt Method." 來自 Web 資源。 https://mathworld.tw/Levenberg-MarquardtMethod.html

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