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瓦爾德方程

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設 X_1, ..., X_N 為隨機變數 X 的一系列獨立觀測值，且觀測次數 N 本身是隨機選擇的。那麼，瓦爾德方程指出，總和 X_1+...+X_N 的期望值等於 X 的期望值乘以 N 的期望值，

<X_1+...+X_N>=<X><N>

(Wald 1945, Blackwell 1946, Wolfowitz 1947)。

參見

期望值, 和分佈

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參考文獻

Blackwell, D. “關於瓦爾德方程。” Ann. Math. Stat. 17, 84-87, 1946.Wald, A. “統計假設的序貫檢驗。” Ann. Math. Stat. 16, 117-186, 1945.Wolfowitz, J. “序貫估計的效率和序貫過程的瓦爾德方程。” Ann. Math. Stat. 18, 215-230, 1947.

在 中被引用

瓦爾德方程

引用為

Weisstein, Eric W. “瓦爾德方程。” 來自 -- Wolfram 網路資源。 https://mathworld.tw/WaldsEquation.html

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