夏普比率

夏普比率是由諾貝爾獎得主威廉·夏普開發的一種風險調整後的金融指標。它使用基金的標準差和超額收益來確定每單位風險的回報。基金的夏普比率越高，基金的“風險調整後”表現越好，公式如下：

其中 是投資組合的回報率， 是無風險回報率， 是基金回報的標準差（即投資組合風險）。