布萊克-斯科爾斯理論是金融衍生品背後的理論，它涉及隨機微積分，並假設價格連續變化的非相關 對數正態分佈。Sharpe 等人（1998）和 Cox 等人（1979）隨後開發了該理論的簡化“二項式”版本。它重現了完整理論的許多結果，並允許對沒有已知解析解的期權進行近似計算（Price 1996）。
布萊克-斯科爾斯理論
另請參閱
Garman-Kohlhagen 公式,使用 探索
參考文獻
Black, F. 和 Scholes, M. S. "期權和公司負債的定價。" J. Political Econ. 81, 637-659, 1973.Cox, J. C.; Ross, A.; 和 Rubenstein, M. "期權定價：一種簡化的方法。" J. Financial Economics 7, 229-263, 1979.Price, J. F. "可選數學並非可有可無。" Not. Amer. Math. Soc. 43, 964-971, 1996.Sharpe, W. F.; Alexander, G. J.; Bailey, J. V.; 和 Sharpe, W. C. 投資學，第 6 版。 恩格爾伍德崖，新澤西州：Prentice-Hall，1998年。在 中被引用
布萊克-斯科爾斯理論引用為
韋斯坦, 埃裡克·W. "布萊克-斯科爾斯理論。" 來自 ——Wolfram 網路資源。 https://mathworld.tw/Black-ScholesTheory.html